ΕΚΤ: Απαίτηση από τις τράπεζες να κρατάνε παραπάνω κεφάλαια το 2022

εκτ-απαίτηση-από-τις-τράπεζες-να-κρατά-59088

ΕΚΤ: Ζητάει από τις τράπεζες μεγαλύτερη διακράτηση κεφαλαίων

Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα των stress tests για το 2021 και απότι φαίνεται οι τράπεζες εντός του Ευρωσυστήματος τα πήγανε καλά. Χωρίς μεγάλες μεταβολές στις βαθμολογικές τους κλίμακες οι περισσότερες Ευρωπαικές τράπεζες κατάφεραν να κρατήσουν κεφάλαια και να επιτύχουν αξιόλογες αποδόσεις.

Τα αποτελέσματα της SREP 2021 αντανακλούν τόσο την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ, όσο και τις προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη της πανδημίας, τη στιγμή που η διατάραξη στις αλυσίδες προσφοράς επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Διαφαίνονται και άλλοι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα ευρύ φάσμα αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυβερνοεπιθέσεων, των κλιματικών κινδύνων, της συνεχιζόμενης πίεσης στην κερδοφορία και του ενδεχόμενου μη ομαλής εξόδου από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ο εποπτικός κύκλος του 2021 σηματοδότησε την επάνοδο στην κανονικότητα, μετά τη ρεαλιστική προσέγγιση που εφαρμόστηκε το 2020 όταν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα λόγω της πανδημίας και οι ανησυχίες των εποπτικών αρχών αντιμετωπίστηκαν κυρίως μέσω συστάσεων και όχι μέσω απαιτήσεων.

Κατά συνέπεια, η SREP 2021 περιλάμβανε την αξιολόγηση του κεφαλαίου των τραπεζών, την απόδοση βαθμολογιών SREP στα συνολικά προφίλ κινδύνου των τραπεζών και στα βασικά στοιχεία αυτών των προφίλ, καθώς και την έκδοση επίσημων αποφάσεων πλέον των συστάσεων.

ΕΚΤ: Οι τράπεζες να κρατήσουν κεφάλαια αντίστοιχα του 2021

Κατά μέσο όρο, οι τράπεζες διατήρησαν εύρωστες θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις αυξήθηκαν ελαφρώς για το 2022 και διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε περίπου 15,1% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (risk-weighted assets – RWA), έναντι 14,9% στο πλαίσιο της ρεαλιστικής αξιολόγησης που εφαρμόστηκε στη SREP 2020. Το μέσο ύψος των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και κατευθύνσεων όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) αυξήθηκε σε περίπου 10,6% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από 10,5%.

Στην οριακή αύξηση του συνολικού κεφαλαίου συνέβαλαν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 (Pillar 2 capital requirements – P2R), οι οποίες αυξήθηκαν σε 2,3%, από 2,1%. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στη θέσπιση συγκεκριμένης απαίτησης (προσαύξηση λόγω υστέρησης κεφαλαίου όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων) που επιβλήθηκε σε τράπεζες που δεν σχημάτισαν επαρκείς προβλέψεις για να καλύψουν τον πιστωτικό κίνδυνο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που χορηγήθηκαν πριν από τις 26 Απριλίου 2019. Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν ενεργά την υστέρηση κεφαλαίου όσον αφορά τις προβλέψεις τους σε σχέση με τις προσδοκίες της ΕΚΤ θα μπορέσουν να μειώσουν γρήγορα αυτήν τη νέα προσαύξηση εντός του 2022 χωρίς να περιμένουν την επόμενη αξιολόγηση SREP.

Οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (Pillar 2 guidance – P2G), οι οποίες αποτυπώνουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, αυξήθηκαν κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας σε 1,6%, από 1,4%. Μόνο έξι τράπεζες δεν συμμορφώθηκαν με τις P2G τους στο τέλος του 2021, και αυτό εξαιτίας διαρθρωτικών ζητημάτων που προϋπήρχαν της πανδημίας.

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που έλαβε η ΕΚΤ, οι τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας τους ή τις P2G τους μέχρι το τέλος του 2022. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 – όπως ανακοινώθηκε σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου – η ΕΚΤ προσδοκά ότι οι τράπεζες θα λειτουργούν με κεφάλαια που θα υπερβαίνουν το επίπεδο των P2G τους.

«Είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει μέχρι στιγμής οι τράπεζες στη διάρκεια της πανδημίας. Συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και συνέχισαν να χορηγούν πιστώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις,» δήλωσε ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Αντρέα Ένρια. «Ωστόσο, η επίδραση της πανδημίας στην οικονομία δεν έχει εκλείψει ακόμα. Οι τράπεζες πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν επίγνωση των πιθανών συνεπειών στους ισολογισμούς τους και να ενισχύσουν ειδικότερα τα πλαίσια ελέγχου κινδύνων και διακυβέρνησης που διαθέτουν.»

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ